MEIO - Summer School - Some Theoretical Aspects of ARMA, ARCH and Nonstationary Models.
Títol del curs | Some Theoretical Aspects of ARMA, ARCH and Nonstationary Models. |
| Impartit per | Sastry Gouriphat PANTULA (North Carolina State Univeristy, USA) |
| Llengua del curs | Anglès |
| Dates i horaris del curs | 25, 26, 27 y 30 de Junio y 1 de Julio, de 9:00 a 13:00 |
| Tipus d'activitat i càrrega lectiva | Curs de 20 hores |
| Reconeixement acadèmic | 2,5 crèdits (ECTS com a assignatures optatives per als estudiants de MÀSTER, com a ALE per als de PRIMER I SEGON CICLE i com crèdits pel DOCTORAT). |
| Data de matrícula | Del 26 maig fins 15 juny |
| Presentació | Aquest curs de 2 setmanes de durada compta amb la participació del Dr. Sastry Pantula, catedràtic de la North Carolina State Univeristy (NCSU) en USA. El Dr. Pantula és el director del Departament d’Estadística en la NCSU i és reconegut com Oustanding Teacher en aquesta Universitat, on ensenya cursos de màster i doctorat sobre sèries temporals i mètodes estadístics. És el co-autor de l’àmpliament utilitzat contrast de Dickey-Pantula, conegut també com “estratègia de Dickey-Pantula” que permet la detecció de no estacionarietat d’una sèrie temporal, determinant de forma seqüencial l’ordre de l’arrel unitat. El curs “Some Theoretical Aspects of ARMA, ARCH and Nonstationary Models” completa el curs Previsió i Sèries Temporals que s’imparteix al segon semestre del Màster Oficial d’Estadística i Investigació Operativa (MEIO). Donada l’excel·lent capacitat docent i investigadora d’aquest professor en temes de sèries temporals, la seva participació en el MEIO serà de gran aprofitament pels estudiants. |
| Objectius del curs | L’objectiu del curs és que l’estudiant aprofundeixi en els coneixements teòrics necessaris per a la realització de previsions quan es disposa de variables aleatòries que no són independents entre sí. |
| Temari del curs | En primer lloc es presenten de forma intuïtiva els teoremes del límit central per a variables dependents, donat que la majoria dels estadístics utilitzats en la pràctica no presenten una distribució de probabilitat exacta. El problema fonamental que ens trobem en analitzar una sèrie temporal és que és una única realització d’un procés estocàstic. Per tant, és necessari recórrer a la teoria asimptòtica per trobar les distribucions de probabilitat que ens permetin realitzar inferència estadística sobre els paràmetres estimats a partir de les dades. Seguidament es presenten els models ARMA, insistint en propietats asimptòtiques de l’estimació dels paràmetres. En aquest punt és primordial decidir si una sèrie temporal és estacionària o no i per això és necessari analitzar en profunditat els contrastos d’arrel unitària que permeten decidir si una sèrie és estacionaria o integrada. Finalment, el curs proporciona un tractament rigorós dels models no lineals, como són els models condicionalment heterocedàstics (Models ARCH) així com els models de cointegració per sèries econòmiques. Programa: 1. Teoremes del límit central per a variables dependents. 2. Estimació de models ARMA i les seves propietats asimptòtiques. 3. Models no estacionaris 4. Models ARCH 5. Cointegració |
Share: