MEIO - Summer School - Extensiones de modelos de volatilidad estocástica.
Títol del curs | Extensions de models de volatilitat estocàstica. |
| Impartit per | Esther Ruiz Ortega (U. Carlos III de Madrid) |
| Llengua del curs | Castellà |
| Dates i horaris del curs | 2 de julio (12:00-14:00), 3 de julio (9:00-13:00) y 4 de julio (9:00-14:00). |
| Tipus d'activitat i càrrega lectiva | Curs de 10 hores |
| Reconeixement acadèmic | 1,5 crèdits (ECTS com a assignatures optatives per als estudiants de MÀSTER, com a ALE per als de PRIMER I SEGON CICLE i com crèdits pel DOCTORAT). |
| Data de matrícula | Del 2 fins 22 juny |
| Presentació | Aquest curs de 10 hores de durada compta amb la participació de la Dra. Esther Ruiz, professora de la Universidad Carlos III de Madrid, on ensenya cursos de grau, màster i doctorat sobre sèries temporals i mètodes estadístics. La Dra. Ruiz compta amb un reconegut prestigi tant en docència com en investigació en temes de models de volatilitat estocàstica. La seva aportació fonamental en aquesta línia d’investigació ha estat la proposta i popularització dels models de volatilitat estocàstica com una alternativa als models GARCH. El curs “Extensiones de Modelos de Volatilidad Estocástica” complementa els cursos de Previsió i Sèries Temporals i Models de Volatilitat que s’imparteixen al Màster Oficial d’Estadística i Investigació Operativa (MEIO). A més, es troba dins la mateixa línia dels cursos en temes avançats de sèries temporals oferts pel MEIO en anys anteriors i impartits per professors de reconegut prestigi, gràcies al finançament de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació als estudis de màster oficials i doctorat. El seguiment d’aquest curs pels estudiants del MEIO és molt necessari perquè un cop finalitzat hauran aconseguit la base teòrica així com el punt de vista pràctic en els models avançats de volatilitat. |
| Objectius del curs | L’objectiu del curs és que l’estudiant aprofundeixi en els models de volatilitat estocàstica. Com a objectius específics té els següents: Il·lustrar els perills i dificultats de l’elecció dels diferents models que permeten estimar la volatilitat en sèries financeres; destacar els punts a favor i en contra dels models de volatilitat estocàstica en comparació amb els models GARCH; detectar l’asimetria que es produeix en la volatilitat; analitzar els models amb memòria llarga (ARFIMA) i finalment adquirir la base intuïtiva dels models multivariants de volatilitat. |
| Organització i Temari del curs | 1. Introducció (2 hores) 1.1 Propietats empíriques de sèries financeres 1.2 Models de volatilitat estocàstica. Propietats 1.3 Avantatges i inconvenients respecte els models ARCH. 1.4 Estimació: paràmetres i volatilitats 1.5 Aplicacions empíriques 2. Models amb asimetria (3 hores) 2.1 El “Leverage effect” en sèries financeres 3. Models amb memòria llarga (3 hores)2.2 Models de volatilitat estocàstica asimètrics 2.3 Estimació 2.4 Aplicació empírica 3.1 Que és la memòria llarga? 4. Models Multivariants (2 hores)3.2 Models de volatilitat estocàstica amb memòria llarga 3.3 Estimació 3.4 Aplicació empírica 4.1 Interès de la modelització multivariant 4.2 Models de volatilitat estocàstica multivariants |
Share: