MEIO - Summer School - Contrastes de bondad de ajuste para modelos de regresión

Títol del curs: Contrastes de bondad de ajuste para modelos de regresión

Impartit per: Wenceslao González-Manteiga. Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Universidade de Santiago de Compostela. wenceslao@usc.es

Llengua del curs: Castellà

Dates i horaris del curs: 14 a 18 de juny, de 10 a 12 h.

Aula FME: 003

Tipus d'activitat i càrrega lectiva: Curs de 10 hores

Reconeixement acadèmic: 1,5 crèdits

Data de matrícula: Del 17 de maig al 6 de juny 2010

Temari:
1) Introducción.

• Motivación.
• El caso de bondad de ajuste a una distribución.
• Modelos paramétricos.

2) Contrastes basados en la estimación de la función de regresión.

• El caso de diseño fijo.
• El caso de diseño aleatorio.
• Desventajas del enfoque basado en suavización.
• Aproximaciones bootstrap.
• Conexiones con el test F.

3) Contrastes basados en la estimación de la función de regresión integrada.

• La función de regresión integrada.
• El proceso empírico marcado.
• Aproximaciones bootstrap.

4) Problemas relacionados, extensiones y problemas abiertos.

• Contraste de igualdad de dos curvas de regresión.
• Modelos de regresión lineales generalizados con respuesta binaria.
• Contrastes de significación.
• Contraste de linealidad parcial.
• Contraste de aditividad.
• Contrastes de bondad de ajuste para modelos de regresión con censura o truncamiento.

5) Contrastes con datos dependientes.

• Series temporales. Aplicaciones.
• Datos espaciales. Aplicaciones.